En este artículo, el objetivo principal es verificar la hipótesis de la eficiencia del mercado de divisas en la muestra del conjunto de datos de panel de la países de Europa Central. Tradicionalmente, existen muchos enfoques para probar la hipótesis de eficiencia del mercado. Nosotros debe mencionar brevemente el análisis de regresión, análisis de series temporales, vectores autorregresivos o co-integración lineal. Por los últimos años existen enfoques modernos que cambian la forma técnica de la prueba. método del panel de co-integración Pedroni's es un método moderno de conclusiones de la verificación de la teoría económica pura. Está la innovación está en el análisis de series de tiempo corto pero en una gran variedad de datos de panel. La otra forma es incluir no lineal de co-integración en series de tiempo no estacionarias. El mercado de divisas es el mercado con los mayores volúmenes de negociación de activos financieros negociados. O bien el rechazo o la confirmación de la hipótesis de eficiencia del mercado influyen altamente la regulación o la liberalización de los servicios financieros. Más que hemos discutido la influencia de la prima de riesgo, la influencia de los costos de transacción y su respuesta a reajuste equilibrio. Hemos demostrado la evidencia empírica, que se traduce en la fuerte tendencia de nominal la convergencia en los países de la UE.
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